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单选题
一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为( )。
A
0.8
B
1
C
1.2
D
1.5
参考答案
参考解析
解析:
β是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度,β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高,β<1说明比市场风险低。
β是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度,β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高,β<1说明比市场风险低。
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考题
关于系统风险β值,下列说法正确的有( )。A.当β1时,投资组合的系统风险高于市场风险B.当β1时,投资组合的系统风险小于市场风险C.当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当D.一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值
考题
关于β系数,下列叙述错误的是( )。A.某股票β值大于1,则其风险大于市场平均风险B.某股票β值等于1,则其风险等于市场平均风险C.某股票β值小于1,则其风险小于市场平均风险D.β值越小,该股票收益率越高
考题
按照CAPM的说法,可以推出()
A.若投资组合的A值等于1,表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中,所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零,说明该资产风险大于市场平均风险
考题
单选题下列有关β系数的表述不正确的是( )。A
在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险B
在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D
投资组合的β系数是加权平均的β系数
考题
多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10%
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