网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。
A
无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B
无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C
若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D
若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
参考答案
参考解析
解析：
在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制)，则当前的价格必相同。否则，当两项资产的价格存在差异时，那么投资者可以通过“高卖低买”或“低买高卖”获取无风险收益，存在套利机会。如果市场是有效率的话，市场价格必然由于套利行为做出相应的调整，重新回到均衡的价格状态，达到无套利的价格。
更多 “多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格” 相关考题
考题
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（ ）
考题
套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。A．市场无效B．市场有效C．市场未达到均衡状态D．市场已经达到均衡状态
考题
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
考题
下列属于无套利定价原理特性的是（ ）。 A．如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C．实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
考题
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A. 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B. 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C. 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D. 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
考题
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
考题
下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）
Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融 资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
考题
下列关于无套利定价理论说法正确的是（）
Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
考题
下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
考题
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
考题
多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。A无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
考题
多选题无套利定价的意义是（）。A在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值B如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等C若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制D实现不承担任何风险的纯收益
热门标签
最新试卷