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单选题
评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。
A

下行风险

B

标准差

C

最大回撤

D

贝塔系数

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。A 下行风险B 标准差C 最大回撤D 贝塔系数” 相关考题
考题 由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）
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考题 下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力
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考题 β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。()
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考题 贝塔系数的经济学含义包括（　　）。 Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标 B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度 C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大 D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
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考题 （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.β系数 B.P C.O″ D.T值
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考题 贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误 B.部分错误 C.正确 D.部分正确
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考题 （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差 B.β系数 C.久期 D.凸性
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考题 用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。A.最大回撤 B.下行风险 C.标准差 D.贝塔系数
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考题 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A.小于1 B.大于1 C.小于等于1 D.大于等于1
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考题 关于β系数，以下说法正确的有()。A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中
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考题 贝塔系数的经济学含义包括（）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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考题 以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。A、方差B、标准差C、贝塔系数D、跟踪误差
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考题 以下属于β系数含义的是（）。A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
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考题 （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A、下行风险标准差B、贝塔系数（β）C、风险敞口D、风险价值
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考题 β系数可以反映（）。A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、证券承担的系统性风险水平
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考题 单选题以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。A 方差B 标准差C 贝塔系数D 跟踪误差
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考题 单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
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考题 判断题β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（）A 对B 错
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考题 单选题（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A 下行风险标准差B 贝塔系数（β）C 风险敞口D 风险价值
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考题 单选题（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A 夏普指数B 特雷诺指数C β系数D 标准差
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考题 单选题评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]A 贝塔系数B 下行风险C 最大回撤D 标准差
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考题 多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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考题 单选题( )是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A 跟踪误差B β系数C 久期D 凸性
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考题 单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A 贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B 贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D 通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
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考题 单选题评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（）。A 下行风险B 最大回撤C 贝塔系数D 标准差
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