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单选题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A

螺旋线形

B

钟形

C

抛物线形

D

不规则形

参考答案

参考解析
解析： 资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈现正态分布。
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考题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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考题 风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ
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考题 (2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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考题 在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）
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考题 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
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考题 风险度量的方法主要包括（　　） A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
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考题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。A.螺旋线形 B.钟形 C.抛物线形 D.不规则形
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考题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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考题 在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。A、期限 B、流动性 C、季节 D、风险对冲频率
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考题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（　　）。A.螺旋线形 B.钟形 C.抛物线形 D.不规则形
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考题 风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
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考题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形
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考题 （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A、信用监测模型B、静态的DM模型C、信贷组合模型D、现代信用风险度量技术
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考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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考题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形
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考题 关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A、风险价值又称在险价值B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C、风险价值成为计量市场风险的主要指标D、风险价值是事后风险指标
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考题 单选题（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A 信用监测模型B 静态的DM模型C 信贷组合模型D 现代信用风险度量技术
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考题 多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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考题 单选题风险分散的原理是（ ）。A 两种资产之问的收益率变化完全正相关B 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D 崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
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考题 单选题关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A 风险价值又称在险价值B 市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C 风险价值成为计量市场风险的主要指标D 风险价值是事后风险指标
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考题 单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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考题 单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A 在险价值（VAR）B 方差C 均值D 绝对离差
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考题 单选题风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。A 螺旋线形B 钟形C 抛物线形D 不规则形
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考题 判断题在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　）A 对B 错
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