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单选题
无风险证券的值等于（）
A

1

B

0

C

-1

D

0.1

参考答案

参考解析
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更多 “单选题无风险证券的值等于（）A 1B 0C -1D 0.1” 相关考题
考题 β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 若某种证券的β系数等于1，则表示该证券()。A、无风险B、有较高的风险C、与市场所有证券平均风险一致D、市场所有证券风险平均风险大1倍
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考题 贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
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考题 投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 （ ）
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考题 任何一只证券的预期收益等于无风险债券利率加上风险补偿。
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考题 下列有关β值的说法（ ）是正确的。A．β值衡量的是系统风险B．β值衡量的是非系统风险C．证券组合相对于其自身的β值为0D．β值越大的证券，预期收益也越大E．无风险证券的β值为0
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考题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
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考题 当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。A．预期市场行情将上升B．预期市场行情将下跌C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
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考题 在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C、预期市场行情上升 D、预期市场行情下跌
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价 C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率 D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格 C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格
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考题 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）
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考题 β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
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考题 已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。A、无风险B、有非常低的风险C、与整个证券市场平均风险一致D、比整个证券市场平均风险大1倍
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考题 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
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考题 下列有关值的说法（）是不正确的A、值衡量的是非系统风险B、证券组合相对于其自身的值为0C、值越大的证券，预期收益也越大D、无风险证券的值为1
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考题 无风险证券的值等于（）A、1B、0C、-1D、0.1
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考题 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
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考题 判断题β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。A 对B 错
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考题 单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A 低于B 高于C 等于D 无法比较
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考题 单选题已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。A 无风险B 有非常低的风险C 与整个证券市场平均风险一致D 比整个证券市场平均风险大1倍
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考题 单选题当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。A 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C 预期市场行情上升D 预期市场行情下跌
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考题 单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A 预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D 预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
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考题 单选题下列有关值的说法（）是不正确的A 值衡量的是非系统风险B 证券组合相对于其自身的值为0C 值越大的证券，预期收益也越大D 无风险证券的值为1
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考题 单选题无风险证券的标准差为（　　）。A 1B 0C 等于它本身D 不能确定
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