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判断题
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析：
更多 “判断题VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题 操作风险的极端值理论模型是专门用来计量操作风险损失分布的尾部,即损失极端值的方法。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
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考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
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考题 计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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考题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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考题 风险价值分析的局限性可以归纳为（ ）等。 ①单边市场走势极端情况 ②无法衡量市场流动性因素 ③市场非流动性因素 ④无法预测尾部极端损失A.①②③ B.①②③④ C.③④ D.①③④
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考题 VaR值的局限性不包括（　　）。A、无法预测尾部极端损失情况 B、无法预测单边市场走势极端情况 C、无法预测市场非流动性因素 D、无法预测市场流动性因素
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考题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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考题 VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单边市场走势极端情况 C.无法预测市场非流动性因素 D.无法预测市场流动性因素
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考题 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
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考题 以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
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考题 损失的分类不包括( )。A、预期损失 B、非预期损失 C、极端损失 D、非极端损失
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考题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B:计算资产组合可能产生的最高收益C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D:对市场风险VaR值的准确性进行验证E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
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考题 以下哪些是风险值VaR方法的特点（）A、没有反应分位点左侧损失的情况B、计算量大C、无法评估极端市场情况变化带来的影响D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
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考题 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
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考题 （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A、风险价值B、返回检验C、情景分析D、压力测试
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考题 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
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考题 （）是市场走势的决定因素。A、传统偏见B、流行偏见C、极端偏见D、终极偏见
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考题 多选题下列关于VaR的说法中，正确的有（ ）。AVaR并不意味着可能发生的最大损失BVaR不是即将发生的真实损失CVaR可以预测尾部极端损失情况DVaR是指产生的最大损失
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考题 单选题下列关于VA.R的说法，错误的是（ ）。A VA.R值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况B VA.R值是对未来损失风险的事后预判C VA.R的计算涉及置信水平与持有期D 计算VA.R值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
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考题 单选题VaR值的局限性不包括（）。A 无法预测尾部极端损失情况B 无法预测单边市场走势极端情况C 无法预测市场非流动性因素D 无法预测市场流动性因素
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考题 单选题（）是市场走势的决定因素。A 传统偏见B 流行偏见C 极端偏见D 终极偏见
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考题 多选题下列关于VaR的说法中，错误的有（）。AVaR是对现在损失风险的总结BVaR可以预测尾部极端损失情况CVaR是指产生的最大损失DVaR并不意味着可能发生的最大损失EVaR不是即将发生的真实损失
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考题 多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A计算资产组合可能产生的最高收益B测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响C对市场风险VaR值的准确性进行验证D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
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