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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
A
（10000000×1.2）/（7400×300）
B
（10000000×0.9）/（7400×300）
C
（10000000×1.3）/（7400×300）
D
（10000000×1.11）/（7400×300）
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题A （10000000×1.2）/（7400×300）B （10000000×0.9）/（7400×300）C （10000000×1.3）/（7400×300）D （10000000×1.11）/（7400×300）” 相关考题
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
下列属于适合利用股指期货进行交叉套期保值的情形是（）。A.期货指数被低估
B.计划套期保值，市场上没有以该资产为标的的合约
C.期货指数被高估
D.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升
考题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C、三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元、由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C、三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。A.44
B.36
C.40
D.52
考题
某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨的风险，决定利用6月份股指期货合约进行套期保值，假定该合约价格为1500点，每点乘数100元，三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3，则该机构应（ ）才能有效保值。A.卖出24张期货合约
B.卖出20张期货合约
C.买入24张期货合约
D.买入20张期货合约
考题
某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示：
则该机构应该买进()手股指期货合约。A.(10000000×1．2)／(7400×300)
B.(10000000×0．9)／(7400×300)
C.(10000000×1．3)／(7400×300)
D.(10000000×1．11)／(7400×300)
考题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市大盘上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。A：股指期货卖出套期保值
B：股指期货买入套期保值
C：股指期货和股票期货套利
D：股指期货的跨期套利
考题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的B系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。 A.44
B.36
C.40
D.52
考题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（）策略。A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.期指和股票的套利
D.股指期货的跨期套利
考题
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。 假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5， 1.3和0.8，则应该( )股指期货合约。A. 买进21手
B. 卖出21手
C. 卖出24手
D. 买进24手
考题
以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险
B.可以对冲资产组合的系统性风险
C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值
考题
某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。A、15B、20C、24D、35
考题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
考题
单选题某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点，每点乘数为100元，A\B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要关进期指合约( )张。A
44B
36C
40D
52
考题
单选题某投资者在6个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本。这种情况下，可采取（）。A
股指期货的卖出套期保值B
期指和股票的套利C
股指期货的买入套期保值D
股指期货的跨期套利
考题
单选题下列属于利用股指期货进行交叉套期保值的情形有（ ）。A
期货指数被低估B
计划套期保值，市场上没有以该资产为标的的合约C
期货指数被高估D
计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。A
股指期货卖出套期保值B
股指期货买入套期保值C
股指期货和股票期货套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（）策略。A
股指期货的空头套期保值B
股指期货的多头套期保值C
期指和股票的套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A
买入120手B
卖出100手C
卖出120手D
买入100手
考题
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120份B
卖出120份C
买人100份D
卖出100份
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（ ）策略。A
股指期货的卖出套期保值B
股指期货的买入套期保值C
期指和股票的套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题某机构4月15日预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。假定相应的6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进（ ）手期指合约。A
6B
7C
8D
9
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120手B
卖出120手C
卖出100手D
买入100手
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