网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当()时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A
B. C. D.
B
C. D.
C
D.
参考答案
参考解析
解析：
在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。即 如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。市场参与者愿意借入现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利。这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作直到机会消失为止。
更多 “单选题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当()时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A B. C. D.B C. D.C D.” 相关考题
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
考题
关于远期合约下列叙述正确的是:()。
A.远期合约一般不在规范的交易所内交易B.远期价格是实际交易中形成的实际价格，而交割价格是理论价格C.如果交割价格高于远期价格，投资银行可以通过卖空标的资产现货，买入远期获取无风险利润D.如果交割价格低于远期价格，投资银行可以通过买入标的资产现货，卖出远期获取无风险利润
考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
考题
以下关于金融远期合约说法错误的是（）。A.远期合约签订时，远期合约价值为零
B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流
C.远期价格依赖于标的资产的现价
D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格
考题
关于股指期货合约的理论价格，以下说法中正确的是（ ）。 A.也称为远期合约的理论价格
B.也称为即期合约的理论价格
C.考虑资产持有成本的即期合约价格，就是所谓即期合约的“合理价格”
D.考虑资产持有成本的远期合约价格，就是所谓远期合约的“合理价格”
E
考题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
考题
下列选项中，关于远期合约说法错误的有（ ）。
A.远期合约是现金交易
B.远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约
C.远期合约是场内交易
D.如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为正向市场
考题
国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。A、人民币贬值，远期合约头寸盈利B、人民币升值，远期合约头寸亏损C、日元升值，远期合约头寸亏损D、日元升值，远期合约头寸盈利
考题
单选题下列关于远期合约价值的表述，正确的是（ ）。A
在合约建立时，无论标的资产的价格如何，远期合约价值为零B
在合约期限内，远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值C
在合约到期日，远期合约价值等于标的资产的市场价格D
在合约到期日，远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差E
以上说法都不正确
考题
单选题若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（ ）元。A
1010.45B
1020.45C
1030.45D
1040.45E
1050.45
考题
多选题关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。A远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定D远期价格与标的物现货价格紧密相连
考题
单选题国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。A
人民币贬值，远期合约头寸盈利B
人民币升值，远期合约头寸亏损C
日元升值，远期合约头寸亏损D
日元升值，远期合约头寸盈利
考题
单选题下列关于远期价格说法错误的是（ ）。A
远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B
远期价格依赖于标的资产的现价C
远期价格只可以用于确定远期合约的交割价格D
远期合约的无套利交割价格应等于标的资产的远期价格
考题
单选题一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。A
0B
4C
6D
7
考题
多选题下列关于金融远期价值，说法正确的有（ ）。A金融远期合约的价值一直为正B金融远期价格的公式为ft＝（Ft－K）e－r（T－t）C当标的资产价格增加时，远期合约价值变小D当标的资产价格下跌时，远期合约价值变大E当标的资产价格下跌时，远期合约价值可能为负值
考题
单选题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A
F0＞S0erTB
F0＜S0erTC
F0≤S0erTD
F0＝S0erT
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。A
-1.18元B
-1.08元C
1.08元D
1.18元
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。A
21.18元B
22.49元C
24.32元D
25.76元
考题
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
热门标签
最新试卷