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国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。
- A、人民币贬值，远期合约头寸盈利
- B、人民币升值，远期合约头寸亏损
- C、日元升值，远期合约头寸亏损
- D、日元升值，远期合约头寸盈利
参考答案
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考题
假设美元和日元的国内六个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（ ）美元。A．102B．0.0102C．201D．0.0201
考题
美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。 A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。A. 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
B. 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
C. 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
D. 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
考题
中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（ ）。A.买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
B.买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
C.卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
D.卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
考题
中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为92369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为91826。为规避汇率风险，则该公司()。A.卖出200万英镑的远期合约，未来会收到183652万元人民币
B.买入200万英镑的远期合约，未来会付出183652万元人民币
C.卖出200万英镑的远期合约，未来会付出183652万元人民币
D.买入200万英镑的远期合约，未来会收到183652万元人民币
考题
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。A、0B、38.19C、38.89D、39.19
考题
某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A、卖出日元兑美元看跌期权B、买入日元兑美元看涨期权C、买入日元兑美元期货合约D、卖出日元兑美元期货合约
考题
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
考题
已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）A、亏损约4685美元B、亏损约4768美元C、盈利约4637美元D、盈利约4752美元
考题
客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A、买入三个月期美元对日元远期合约B、买入三个月期美元对日元看涨期权C、卖出三个月期美元对日元看跌期权D、买入三个月期美元兑日元看跌期权
考题
单选题某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A
卖出日元兑美元看跌期权B
买入日元兑美元看涨期权C
买入日元兑美元期货合约D
卖出日元兑美元期货合约
考题
问答题假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6.6元人民币。（1）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（2）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（计算结果保留小数点后两位）
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A
买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B
买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C
卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D
卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
考题
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A
卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B
买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C
买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D
卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
考题
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A
卖出2手欧元兑美元期货合约B
买入2手欧元兑美元期货合约C
卖出3手欧元兑美元期货合约D
买入3乎欧元兑美元期货合约
考题
单选题国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。A
人民币贬值，远期合约头寸盈利B
人民币升值，远期合约头寸亏损C
日元升值，远期合约头寸亏损D
日元升值，远期合约头寸盈利
考题
单选题客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A
买入三个月期美元对日元远期合约B
买入三个月期美元对日元看涨期权C
卖出三个月期美元对日元看跌期权D
买入三个月期美元兑日元看跌期权
考题
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。A
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（ ）。[2016年11月真题]A
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（ ）。[2018年3月真题]A
买入200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币B
卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币C
买入200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币D
卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币
考题
单选题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A
日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B
日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C
日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D
日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
考题
单选题美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（ ）交易策略。[2016年9月真题]A
买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B
卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C
买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D
卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
考题
单选题已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）A
亏损约4685美元B
亏损约4768美元C
盈利约4637美元D
盈利约4752美元
考题
单选题国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。[2017年5月真题]A
卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约B
卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约C
买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约D
买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
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