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题目内容
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单选题
以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。
A
股票价格越高，期权价格越高
B
执行价格越高，期权价格越低
C
随着时间的延长，期权价格增加
D
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。A 股票价格越高，期权价格越高B 执行价格越高，期权价格越低C 随着时间的延长，期权价格增加D 在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低” 相关考题
考题
下列关于期权的说法中，不正确的是( )。A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
考题
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（ ）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值
考题
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低
B.比该股票欧式看涨期权的价格高
C.不低于该股票欧式看涨期权的价格
D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
考题
期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
考题
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
考题
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
考题
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B
欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C
美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D
欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
考题
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A
比该股票欧式看涨期权的价格高B
比该股票欧式看涨期权的价格低C
与该股票欧式看涨期权的价格相同D
不低于该股票欧式看涨期权的价格
考题
单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。A
股票价格越高，期权价格越高B
执行价格越高，期权价格越低C
随着时间的延长，期权价格增加D
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
考题
单选题下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。A
随着时间的延长，期权价格增加B
执行价格越高，期权价格越低C
股票价格越高，期权价格越高D
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
较长的到期时间能增加其价值
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
考题
单选题期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（）。A
在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B
在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C
美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D
美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
考题
单选题以下关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。A
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C
当股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净收益为期权价格D
当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净损失为期权价格
考题
单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A
比该股票欧式看涨期权的价格高B
比该股票欧式看涨期权的价格低C
与该股票欧式看涨期权的价格相同D
不低于该股票欧式看涨期权的价格
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