考题
违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露E．违约损失
考题
违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露
考题
根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。
Ⅰ.违约意愿
Ⅱ.违约概率
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率
B.违约概率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
E.违约风险利息率
考题
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
考题
计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
考题
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露
考题
信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
考题
信用风险经济资本的计量要素包括（）。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、持有期E、置信水平
考题
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
考题
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。A、违约B、错误C、声誉D、风险预警
考题
常用的风险参数包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限E、预期损失
考题
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
考题
常见的风险参数包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、非预期损失E、违约风险暴露
考题
下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）A、期限B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露
考题
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A、违约频率B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露E、违约风险利息率
考题
信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失D、违约风险暴露E、有效期限
考题
内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、违约原因E、有效期限
考题
多选题信用风险经济资本的计量要素包括（）。A违约概率B违约风险暴露C违约损失率D持有期E置信水平
考题
多选题违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A违约频率B违约概率C违约损失率D违约风险暴露E违约风险利息率
考题
多选题计算商业银行特定客户的信用风险，需要（ ）变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数
考题
单选题计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（ ）。A
违约概率B
违约损失率C
有效期限D
违约风险暴露
考题
判断题信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。A
对B
错
考题
多选题未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
考题
单选题现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A
风险暴露，违约概率B
风险暴露，违约损失率C
违约损失率，违约概率D
违约损失率，风险暴露
考题
多选题信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A违约概率B违约损失率C预期损失D违约风险暴露E有效期限
考题
多选题信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
