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多选题
一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
A

买入标的资产

B

卖出标的资产

C

买入标的期货

D

卖出标的期货

参考答案

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考题 下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。 A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸 C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸 D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金
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考题 某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（ ）策略。A.卖出看涨期权 B.卖出看跌期权 C.买进看涨期权 D.买进看跌期权
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考题 以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益 B.担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险 C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头 D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
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考题 下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权 B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸 D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸
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考题 下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸 B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸 D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金
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考题 关于期权交易，下列说法正确的有()。A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
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考题 关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险 B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
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考题 某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（ ）策略。A、卖出看涨期权 B、卖出看跌期权 C、买进看涨期权 D、买进看跌期权
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考题 以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（ ）。A、卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益 B、担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险 C、看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头 D、看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
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考题 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A、卖出看跌期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、买入看涨期权
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考题 关于期权交易，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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考题 某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。A、买入看涨期权B、买入看跌期权C、买入标的物动态对冲D、卖出标的物动态对冲
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考题 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
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考题 某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）A、卖出标的指数B、卖出看跌期权C、买入标的指数D、买入看涨期权
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考题 一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。A、买入标的资产B、卖出标的资产C、买入标的期货D、卖出标的期货
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考题 某生产商为对冲其原材料价格的大幅度上涨风险，最适宜采取（）策略。A、卖出看涨期权B、卖出看跌期权C、买进看涨期权D、买进看跌期权
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考题 下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
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考题 多选题一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货
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考题 单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A 卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B 预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C 标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D 卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
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考题 多选题某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。A买入看涨期权B买入看跌期权C买入标的物动态对冲D卖出标的物动态对冲
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考题 单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A 买入1.50手B 卖出1.50手C 买入1.12手D 卖出1.12手
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考题 单选题某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）A 卖出标的指数B 卖出看跌期权C 买入标的指数D 买入看涨期权
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考题 单选题看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（　　）。A 卖出看跌期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 买入看涨期权
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考题 单选题某生产商为对冲其原材料价格的大幅度上涨风险，最适宜采取（）策略。A 卖出看涨期权B 卖出看跌期权C 买进看涨期权D 买进看跌期权
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考题 单选题关于期权交易，下列说法正确的有()。 I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险A I、II、III、IVB II、IIIC II、III、IVD I、II、III
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考题 单选题以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅲ、Ⅳ
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考题 多选题以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]A如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权B卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益C如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险D如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
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考题 单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A 买入看涨期权和买入看跌期权B 买入看涨期权和卖出看跌期权C 卖出看涨期权和买入看跌期权D 卖出看涨期权和卖出看跌期权
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