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某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）

  • A、卖出标的指数
  • B、卖出看跌期权
  • C、买入标的指数
  • D、买入看涨期权

参考答案

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考题 为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（ ）。A.买入看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买入看跌期权 D.卖出看跌期权
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考题 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A、卖出看跌期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、买入看涨期权
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考题 当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（）。 A、买入看涨期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、卖出看跌期权
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考题 关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
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考题 下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
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考题 单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A 卖出28手A期权，买入16份标的资产B 买入28手A期权，卖出16份标的资产C 卖出28手A期权，卖出16份标的资产D 买入28手A期权，买入16份标的资产
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