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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
时间价值最低的是（ ）的看跌期权。
A
执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元
B
执行价格和权利金分别为65港元和2.87港元
C
执行价格和权利金分别为60港元和1.00港元
D
执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元
参考答案
参考解析
解析：
根据（1）解析，可知C项的时间价值最低。
根据（1）解析，可知C项的时间价值最低。
更多 “多选题时间价值最低的是（ ）的看跌期权。A执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元B执行价格和权利金分别为65港元和2.87港元C执行价格和权利金分别为60港元和1.00港元D执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元” 相关考题
考题
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
下列关于看跌期权的说法中，正确的有（ ）。
A、通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B、如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D、看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
考题
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
考题
下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
考题
下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
考题
某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）。A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权
B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权
C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权
D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权
考题
某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为（ ）。A. 看跌期权的内涵价值=450+400=850(美分／蒲式耳)
B. 看跌期权的内涵价值=450+0=450(美分／蒲式耳)
C. 看跌期权的内涵价值=450-400=50(美分／蒲式耳)
D. 看跌期权的内涵价值=400-0=400(美分／蒲式耳)
考题
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
考题
关于影响期权价格的因素，正确的是（）。A、对看涨期权而言，若履约价格提高，内在价值增加B、权利时间和时间价值成反比C、时间价值随市价波动性的减少而上升D、看涨期权的价格越低，而看跌期期权的价格提高
考题
关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。A、内在价值等于0的期权一定是虚值期权B、看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C、时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利D、时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
考题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。A
内在价值等于0的期权一定是虚值期权B
看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C
时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利D
时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B
无风险利率越高，看涨期权的价格越高C
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D
股价波动率的增加会使期权价值增加
考题
多选题下列关于看跌期权的说法中，正确的有（）。A通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
考题
多选题下列关于看跌期权的说法中，正确的有（ ）。A看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
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