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单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。
A
10%
B
12%
C
15%
D
18%
参考答案
参考解析
解析：
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考题
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12%
B:3%,12%
C:3%,6%
D:6%,10%
考题
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（ ）。A.1.2％
B.1.8％
C.6％
D.13.2％
考题
单选题在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（ ）。A
9.7％，2.4% B
8.6％，1.5% C
12％，2%D
10％，1.9% E
9.6%，2.3%
考题
单选题激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%，而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同，激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是（ ）。A
38%；6%B
38%；12% C
18%；12% D
18%；6%E
18%；9%
考题
单选题假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。A
2%B
13%C
-4%D
6%
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