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LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
A．基本指标法
B．关键风险指标法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟方法
参考答案和解析
D
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考题
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
考题
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
概率是描述某随机事件发生可能性大小的数值，以下对概率的描述哪项是错误的（）A、其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到B、随机事件发生的概率P≤0.05或P≤0.01（称为小概率事件），认为在一次抽样中它不可能发生C、当样本含量充分大时，可以用频率作为概率的估计值D、P=0表示事件不可能发生E、其值大小在0和1之间
考题
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A、基本指标法B、内部衡量法C、打分卡法D、损失分布法
考题
LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A、基本指标法B、关键风险指标法C、标准法D、蒙特卡罗模拟方法
考题
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A、损失频率，损失严重度B、损失概率，损失严重度C、损失频率，损失平均值D、损失概率，损失平均值
考题
多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
单选题在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A
基本指标法B
内部衡量法C
打分卡法D
损失分布法
考题
单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
考题
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）A
A银行风险更加高B
B银行风险更加高C
没有给出风险指标无法判断D
由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
考题
单选题LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A
基本指标法B
关键风险指标法C
标准法D
蒙特卡罗模拟方法
考题
单选题下列有关VaR的表述，错误的是（）A
VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段B
可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险C
可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现D
置信水平越高，VaR值越小
考题
单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A
传统的组合监测方法B
死亡率模型C
资产组合模型D
KPMG风险中性定价模型
考题
单选题概率是描述某随机事件发生可能性大小的数值，以下对概率的描述哪项是错误的A
其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到B
随机事件发生的概率P≤0.05或P≤0.01（称为小概率事件），认为在一次抽样中它不可能发生C
当样本含量充分大时，可以用频率作为概率的估计值D
P=0表示事件不可能发生E
其值大小在0和1之间
考题
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
考题
单选题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A
损失频率，损失严重度B
损失概率，损失严重度C
损失频率，损失平均值D
损失概率，损失平均值
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