单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小

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单选题

对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]

A

95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

B

95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

C

95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

D

95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小

参考答案

参考解析

解析：
在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

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考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（）

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