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()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。
A:方差
B:期望收益率
C:收益额
D:协方差
B:期望收益率
C:收益额
D:协方差
参考答案
参考解析
解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
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考题
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
考题
在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
考题
风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。
Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险
Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。A、事前风险测度的基础工作是测量风险B、事前风险侧度属于预测指标C、基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改D、事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
考题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（ ）。Ⅰ.投资组合平均剩余期限Ⅱ.投资组合平均剩余存续期Ⅲ.融资回购比例Ⅳ.浮动利率债券投资情况Ⅴ.投资对象的信用评级A
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题以下关于事前风险与事后风险的说法中，不正确的是（ ）。A
事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况B
事前指标则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况C
VaR是一个事前风险指标D
VaR是一个事后风险指标
考题
单选题事前和事后风险指标的区别（）。A
事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B
事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C
事前指标比事后指标更准确D
事后指标比事前指标更准确
考题
单选题风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下有关风险指标的说法错误的是（ ）。A
事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B
风险指标可以分为事前指标和事后指标C
不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量D
基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
考题
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B
凡是有效组合，均没有非系统风险C
夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D
证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。A
事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B
事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。C
VaR是一个事前风险指标D
VaR是一个事后风险指标
考题
单选题事前和事后风险指标的区别在于（ ）。A
事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B
事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况C
事前指标比事后指标更准确D
事后指标比事前指标更准确
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