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某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%,市场组合报酬率的方差20%,则该股票的贝塔系数为( )。
A. 1.25
B. 0.25
C. 1.5
D. 0.8
B. 0.25
C. 1.5
D. 0.8
参考答案
参考解析
解析: 贝塔系数=5%/20%=0.25。
更多 “某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%,市场组合报酬率的方差20%,则该股票的贝塔系数为( )。A. 1.25 B. 0.25 C. 1.5 D. 0.8 ” 相关考题
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为70%和30%。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,投资组合报酬率的方差为2.25%。要求:(1)计算投资组合的预期报酬率;(2)计算A、B的相关系数;(3)计算投资组合的β系数。
考题
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和11-3%,8股票未来可能的报酬率及概率为:10%的概率为0.3,20%概率为0.3,-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求:(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差;(2)计算A、B股票的协方差;(3)如果A、B的投资比例为0.3和0.7,计算AB投资组合的方差和标准差;(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5,市场组合的标准差为15%,A股票的贝他系数为0.4,计算B股票的贝他系数。
考题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。A.0.062B.0.0625C.0.065D.0.0645
考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为()。A:6.25%
B:6.2%
C:6.5%
D:6.45%
考题
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合,权重分:别为20%、30%和50%,三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为5%。试计算该投资组合的风险报酬率。
如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
(2011初)如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
(2017年)影响某股票贝塔系数大小的因素有( )。A.整个股票市场报酬率的标准差
B.该股票报酬率的标准差
C.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性
D.该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关性
考题
已知目前无风险资产报酬率5%,市场组合必要报酬率10%,市场组合必要报酬率的标准差为12%,如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%,则下列说法正确的是( )。A.甲公司股票贝塔值是2
B.甲公司股票的必要报酬率是16%
C.如果该股票是零增长,固定股利为2元,则股票价值是30元
D.如果市场是完全有效的,则甲公司股票的期望报酬率为10%
考题
已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的有( )。A.市场组合的报酬率为18.71%
B.市场组合的报酬率为15.34%
C.无风险报酬率为6.86%
D.无风险报酬率为4.43%
考题
关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的是()。A.如果某股票的β系数=0.5,表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0
考题
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
考题
已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为( )。A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
考题
某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中,正确的有( )。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零,才说明该资产的风险小于市场风险
考题
已知甲公司股票β系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的β系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的有()。A.市场组合的报酬率为18.71%
B.市场组合的报酬率为15,34%
C.无风险报酬率为6.86%
D.无风险报酬率为4.43%
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。[2011年初级真题]A
6%B
10.8%C
14%D
14.8%
考题
单选题某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。A
0.192和1.2B
0.192和2.1C
0.32和1.2D
0.32和2.1
考题
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。
要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是()。A
A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B
B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C
C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D
ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。A
6.0%B
10.8%C
14.0%D
14.8%
考题
单选题公司今年的每股收益为1元,分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%,公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8,公司股票报酬率的标准差为11%,市场组合报酬率的标准差为8%,政府债券报酬率为3%,股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为()。A
8.48B
8C
6.67D
8.46
考题
单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,不正确的是( )。A
单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率B
当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零C
资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D
在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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