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与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)
A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
参考答案
参考解析
解析：市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
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考题
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
考题
投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。A、买入认购期权或买入认沽期权B、买入认购期权或卖出认沽期权C、卖出认购期权或买入认沽期权D、卖出认购期权或卖出认沽期权
考题
认购-认沽期权平价公式为（）A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
以下属于领口策略的是（）。A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
考题
单选题下列关于金融期权的说法错误的是( )。A
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系D
市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
考题
单选题下列关于金融期权的说法中错误的是（ ）。A
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系D
市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
考题
单选题以下属于领口策略的是（）。A
买入股票+买入认购期权+买入认沽期权B
买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权C
买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权D
买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
考题
单选题其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。A
认购期权上涨、认沽期权上涨B
认购期权上涨、认沽期权下跌C
认购期权下跌、认沽期权上涨D
认购期权下跌、认沽期权下跌
考题
单选题认购-认沽期权平价公式为（）A
认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B
认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C
认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A
构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B
构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C
构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D
构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
考题
单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A
标的价格波动率B
无风险利率C
预期股利D
标的资产价格
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