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(2019年)与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是()

A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间

参考答案

参考解析
解析:市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
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考题 期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值,下列影响期权价值的因素表述正确的是( )。A.股价波动率越高,期权价值越大B.股票价格越高,期权价值越大C.执行价格越高,期权价值越大D.无风险利率越高,期权价值越大

考题 无论看涨期权还是看跌期权,( )与期权价值都正相关变动。A.标的价格波动率B.无风险利率C.预期股利D.到期期限

考题 下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 A、无风险利率越高,股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高,股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小

考题 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。A.标的资产价格波动率B.无风险利率C.预期股利D.到期期限

考题 影响期权价值的因素包括:( )A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率E.无风险利率

考题 与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )?A:标的证券价格 B:执行价格 C:无风险利率 D:到期时间

考题 与认购、认沽期权价值均正相关的是( )。?A:标的资产波动率 B:标的证券价格 C:无风险利率 D:预期股利

考题 关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有(  )A.时间价值为7元 B.期权价值与股票价格的波动率成正相关 C.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降 D.时间价值与到期时间成正相关,时间越长,时间价值越大,随着时间的缩小成线性下降

考题 影响期权价值的因素有()。 Ⅰ、期权的执行价格 Ⅱ、无风险利率 Ⅲ、标的资产价格的波动率 Ⅳ、期权的到期期限 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 下列关于金融期权的说法中错误的是( )。A.波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系 B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系 C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系 D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系

考题 下列关于金融期权的说法错误的是( )。A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系 B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系 C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系 D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系

考题 与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。A.标的资产波动率 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

考题 与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(  )A.标的证券价格 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

考题 (2019年)与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )A.标的证券价格 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

考题 与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)A.波动率 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

考题 不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。A、标的价格波动率B、无风险利率C、预期股利D、执行价

考题 其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是()。A、认购期权上涨、认沽期权上涨B、认购期权上涨、认沽期权下跌C、认购期权下跌、认沽期权上涨D、认购期权下跌、认沽期权下跌

考题 无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。A、标的价格波动率B、无风险利率C、预期股利D、标的资产价格

考题 波动率微笑是指当其他台约条款相同时,()A、认购、认沽的隐含波动率不同B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D、不同行权价的期权隐含波动率不同

考题 无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。A、标的价格波动率B、无风险利率C、预期股利D、到期期限

考题 与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于()A、构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B、构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C、构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D、构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同

考题 单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 到期期限

考题 单选题不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 执行价

考题 单选题下列关于金融期权的说法错误的是( )。A 波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C 标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系D 市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系

考题 单选题下列关于金融期权的说法中错误的是( )。A 波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C 标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系D 市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系

考题 单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 标的资产价格

考题 单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是(  )。A 无风险利率B 执行价格C 到期期限D 股票价格的波动率