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(2019年)与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是()
A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
参考答案
参考解析
解析:市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
更多 “(2019年)与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是()A.波动率 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间” 相关考题
考题
期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值,下列影响期权价值的因素表述正确的是( )。A.股价波动率越高,期权价值越大B.股票价格越高,期权价值越大C.执行价格越高,期权价值越大D.无风险利率越高,期权价值越大
考题
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A、无风险利率越高,股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高,股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小
考题
关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( )A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降
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考题
下列关于金融期权的说法中错误的是( )。A.波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系
考题
下列关于金融期权的说法错误的是( )。A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系
考题
波动率微笑是指当其他台约条款相同时,()A、认购、认沽的隐含波动率不同B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D、不同行权价的期权隐含波动率不同
考题
与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于()A、构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B、构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C、构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D、构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
考题
单选题下列关于金融期权的说法错误的是( )。A
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系D
市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系
考题
单选题下列关于金融期权的说法中错误的是( )。A
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系B
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系C
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系D
市场无风险利率与认沽期权为正相关关系,与认购期权为负相关关系
考题
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是( )。A
无风险利率B
执行价格C
到期期限D
股票价格的波动率
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