网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
金融期权的主要风险指标RhO=（ ）。

A.期权价格变化/期权标的证券变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化

参考答案

参考解析
解析：金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。
更多 “金融期权的主要风险指标RhO=（ ）。A.期权价格变化/期权标的证券变化 B.期权标的证券变化/期权价格变化 C.期权价格变化/无风险利率变化 D.无风险利率变化/期权价格变化” 相关考题
考题 一般来说，实值期权的Rho值平值期权的Rh0值虚值期权的Rho值。（ ）
查看答案
考题 一般来说，实值期权的Rho值平值期权的Rho值虚值期权的Rho值。（ ）
查看答案
考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
查看答案
考题 金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化 B.期权标的证券价格变化／期权价格变化 C.期权价格变化／无风险利率变化 D.无风险利率变化／期权价格变化
查看答案
考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。A.期权价值变化/到期时间变化 B.到期时间变化/期权价值变化 C.期权价值变化/波动率的变化 D.波动率的变化/期权价值变化
查看答案
考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。A. 看涨期权的Rho是负的 B. 看跌期权的Rho是负的 C. Rho随标的证券价格单调递增 D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
查看答案
考题 下列关于Rho的性质的说法不正确的是（） A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
查看答案
考题 用于管理期权组合市场风险的主要指标包括（）A、DeltaB、GammaC、VegaD、ThetaE、Rho
查看答案
考题 下列关于Rho的性质说法正确的有（）。A、看涨期权的Rho是负的B、看跌期权的Rho是负的C、Rho随标的证券价格单调递增D、期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
查看答案
考题 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
查看答案
考题 在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。A、时间变动的风险B、利率变动的风险C、标的资产价格变动的风险D、波动率变动的风险
查看答案
考题 相对测度指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系，针对股票的指标是（）。A、久期B、delta指标C、beta值D、rho指标
查看答案
考题 单选题金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。A 期权价值变化／到期时间变化B 到期时间变化／期权价值变化C 期权价值变化／波动率的变化D 波动率的变化／期权价值变化
查看答案
考题 判断题一般来说，实值期权的Rh0值平值期权的Rho值虚值期权的Rho值。A 对B 错
查看答案
考题 多选题下列关于Rho的性质说法正确的有（）。A看涨期权的Rho是负的B看跌期权的Rho是负的CRho随标的证券价格单调递增D期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
查看答案
考题 单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化／期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化／期权价格变化C 期权价格变化／无风险利率变化D 无风险利率变化／期权价格变化
查看答案
考题 单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
查看答案
考题 单选题在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。A 时间变动的风险B 利率变动的风险C 标的资产价格变动的风险D 波动率变动的风险
查看答案
考题 单选题表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
查看答案
考题 单选题表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
查看答案
热门标签
最新试卷