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甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。
假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。
A.500
B.18316
C.19240
D.17316
B.18316
C.19240
D.17316
参考答案
参考解析
解析：甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8×200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200 ×(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=19240×90／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
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考题
某场外期权条软的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条件说法正确的有哪些？（ ）
Ⅰ.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权。而乙方开始承担卖出期权所带来的所有义务
Ⅱ.合钓到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方。也就是履行“甲方义务”条款
Ⅲ.乙方可以利用该合约进行套期保值
Ⅳ.合约基准价根据甲方的需求来确定A.Ⅰ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于股指期货合约乘数的说法中,正确的有（ ）。
①合约乘数越大,股指期货合约价值就越小
②合约乘数越大,股指期货合约价值就越大
③一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数
④股票指数点越大,股指期货合约价值越小A.②③
B.①④
C.①③
D.③④
考题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A. 95
B. 96
C. 97
D. 98
考题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。
A、500
B、18316
C、19240
D、17316
考题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。A.500
B.18316
C.19240
D.17316
考题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（）点。A.95
B.96
C.97
D.98
考题
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要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95
B.96
C.97
D.98
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B. 96
C. 97
D. 98
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D.98
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某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）A、合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B、合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款C、乙方可以利用该合约进行套期保值D、合约基准价根据甲方的需求来确定
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单选题某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。A
2242B
2238C
2218D
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考题
单选题下列关于期权合约与互换合约的说法正确的是（ ）。A
期权合约是衍生工具的一种，而互换合约则不是B
互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约C
期权合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约D
互换合约是独立衍生工具，而期权合约不是
考题
多选题某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？()A合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款C乙方可以利用该合约进行套期保值D合约基准价根据甲方的需求来确定
考题
多选题假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。A500B18316C19240D17316
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