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当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式估值期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。（ ）
A.2914.9
B.2500
C.2859.6
D.2346.2
B.2500
C.2859.6
D.2346.2
参考答案
参考解析
解析：该欧式期权的价值为：
更多 “当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式估值期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。（ ）A.2914.9 B.2500 C.2859.6 D.2346.2” 相关考题
考题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )。A．0.5元B．0.58元C．1元D．1.5元
考题
（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。A.19．78
B.7．87
C.6．18
D.7．45
考题
某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。A．6
B．6.89
C．13.11
D．14
考题
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（ ）元。
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54.92
考题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。A、0.5元
B、0.58元
C、1元
D、1.5元
考题
（2013年）某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。 都在 6 个月后到期。 年无风险报酬率为 8%， 如果看涨期权的价格为 10元， 看跌期权的价格应为（ ） 元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（ ）元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
考题
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为（）元。
A、2911.9
B、2914.9
C、2917.9
D、2918.9
考题
市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率 为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，求6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格？ （）
A.0. 5726 (美元） B.0. 6726 (美元） C.0. 4726 (美元） D.0. 3726 (美元）
考题
6 个月后到期的欧式看涨期权价格为 5元，标的现货价格为 50 元，执行价格为 50 元，无风险利率为 5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。
A.3.76
B.3.63
C.2.99
D.4.06
考题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，
无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。
A: 2．99
B: 3．63
C: 4．06
D: 3．76
考题
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
考题
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。A、0.5626B、0.5699C、0.5711D、0.5743
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
考题
单选题当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息该欧式期权的价值为()元。A
2911B
2914C
2917D
2918
考题
单选题假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)A
0.96B
0.54C
0.66D
0.72
考题
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。A
6.89B
13.11C
14D
6
考题
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
考题
单选题在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。A
0.5626B
0.5699C
0.5711D
0.5743
考题
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。A
6.89B
13.1lC
14D
6
考题
单选题市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的价值为()美元。A
0.5626B
0.5699C
0.5711D
0.5726
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