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根据下面资料，回答90-91题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2．6％计算)，同时5、亿元(10％的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。

A.5170
B.5246
C.517
D.525

参考答案

参考解析
解析：因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224×300=967200(元/张)，每张保证金967200×10％=96720(形张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为：N=500000000／96720—5170(张)。
更多 “根据下面资料，回答90-91题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2．6％计算)，同时5、亿元(10％的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。 方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。 A.5170 B.5246 C.517 D.525” 相关考题
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