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在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。（ ）

参考答案

参考解析
解析：在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。
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考题 度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（ ）。 A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B．该股票自身的标准差 C．市场组合的标准差 D．无风险资产收益率
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考题 组合投资风险与收益的关系表现为()。 A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
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考题 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。()
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考题 关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
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考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
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考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 风险分散的原理是（　　）。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（）
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考题 模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
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考题 在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（　　）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D.了解风险因子之问的相互关系
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 D、了解风险因子之间的相互关系
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（　　）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D.了解风险因子之间的相互关系
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考题 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）
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考题 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率 B.利率 C.个股价格 D.股指期货价格
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考题 在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
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考题 风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
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考题 证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。
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考题 投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险大小B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
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考题 投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小D、了解风险因子之问的相互关系
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考题 多选题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A波动率B利率C个股价格D股指期货价格
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考题 单选题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（ ）。A 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
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考题 单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B 对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C 风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D 把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
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考题 单选题下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（　　）。A 证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
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考题 判断题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）A 对B 错
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