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判断题
计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时,这些关系有的是线性的,有的是非线性的。无论是何种关系,都需要明确它们之间的数学表达式。
建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时,这些关系有的是线性的,有的是非线性的。无论是何种关系,都需要明确它们之间的数学表达式。
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考题
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。
A.期权组合的价值与标的资产
B.期权组合的价值与波动率
C.期权组合的价值与利率
D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
考题
在有些情况下,风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系,从而可以比较精确地刻画风险的大小;在大多数情况下,二者之间的联系并不明确,需要建立合适的数学模型,甚至做出限制条件较强的假设,使得风险度量的精确性下降。()
考题
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对B
错
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