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金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。

A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试

参考答案

参考解析
解析：情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这一问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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考题 风险度量的方法主要包括（　　） A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
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考题 情景分析和压力测试只设定了情景和明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）
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考题 金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A、敬感性分析 B、在险价值 C、压力测试 D、情景分析
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考题 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）
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考题 风险度量的理解可以是（）A、确定的结果是什么B、每种结果出现的概率有多大C、使用概率分布可以描述风险D、风险条件下的决策方法有损失期望值和效用决策法
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考题 风险出现概率可以使用从过去项目、直觉或其它信息收集来的度量数据进行（）估算出来。
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考题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A、情景分析B、敏感性分析C、在险价值D、压力测试
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考题 多选题金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。A情景分析B在险价值计算C敏感性分析D压力测试
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