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在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
参考答案
参考解析
解析：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，这也是计算VaR的难点所在。
更多 “在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（） ” 相关考题
考题
有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
考题
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
考题
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法
考题
（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法
考题
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
考题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。（）
考题
单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
考题
单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的表述中，正确的是（ ）。Ⅰ.需要有风险因子的概率分布模型Ⅱ.计算量大Ⅲ.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布Ⅳ.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖强A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A
传统的组合监测方法B
死亡率模型C
资产组合模型D
KPMG风险中性定价模型
考题
单选题关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A
信贷资产组合潜在损失的分布B
信贷资产组合价值的分布C
不同信贷资产组合的风险特征D
信贷资产组合的组成成分
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