网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度

参考答案

参考解析
解析：在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a％。其中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。
更多 “计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.置信水平 D.时间长度” 相关考题
考题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
查看答案
考题 衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益
查看答案
考题 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
查看答案
考题 VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
查看答案
考题 某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
查看答案
考题 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
查看答案
考题 风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差
查看答案
考题 以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
查看答案
考题 下列是风险度量的方法（）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量
查看答案
考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
查看答案
考题 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100 B.316 C.512 D.1000
查看答案
考题 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％ B.30％ C.50％ D.95％
查看答案
考题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变动的分布特征
查看答案
考题 下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（） A.置信水平 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.压力测试 D.时间长度N
查看答案
考题 下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（） A.资产组合未来价值变动的分布特征 B.情景分析 C.压力测试 D.时间长度N E.置信水平
查看答案
考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
查看答案
考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
查看答案
考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
查看答案
考题 在险价值法（VAR）
查看答案
考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
查看答案
考题 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
查看答案
考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
查看答案
考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
查看答案
考题 单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A 在险价值（VAR）B 方差C 均值D 绝对离差
查看答案
考题 单选题当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A 变大B 变小C 不变D 在险价值与置信度无关
查看答案
考题 单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A 贝塔系数B 风险溢价C 在险价值D 标准差
查看答案
考题 名词解释题在险价值法（VAR）
查看答案
热门标签
最新试卷