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题目内容
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某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是( )。
A.卖出债券现货
B.买人债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
B.买人债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
参考答案
参考解析
解析:当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时,国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要,决定买人或卖出国债期货合约的数量,用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失,从而锁定相关头寸的未来价格,降低资产的利率敏感性。为对冲市场利率上升的风险,应该卖出国债期货进行套期保值。
更多 “某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是( )。A.卖出债券现货 B.买人债券现货 C.买入国债期货 D.卖出国债期货 ” 相关考题
考题
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。
A.卖出债券现货B.买入债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货
考题
如果某债券基金的久期是10年,那么,( )。A.当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加5%B.当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值约增加5%C.当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加10%D.当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值约增加10%
考题
下列关于市场组合的说法错误的是( )。A.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B.市场组合的风险只有系统性风险C.市场组合的β系数为1D.市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
考题
某基金公司准备发行公司某只债券型基金,其中股票资产最高不超过基金净资产20%,但其模拟组合表现优异。基金宣传材料上合规的表述是()。A.该基金存在风险B.该基金公司有业内最年轻的投资团队C.该基金风险低于股票型基金D.基金经理过往业绩优异
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
一段时间后,10月股指期货合约下降到3132.0点,股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此操作共利( )。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
考题
根据下面资料,回答96-97题
某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货lO月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.702
B.752
C.802
D.852
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
一段时间后,10月股指期货合约下降到3132.0点,股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此操作共利( )。A. 8113.1
B. 8357.4
C. 8524.8
D. 8651.3
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。A. 720
B. 752
C. 802
D. 852
考题
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是( )。
A: 卖出债券现货
B: 买入债券现货
C: 买入国债期货
D: 卖出国债期货
考题
根据下面资料,回答下题。
某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。?A.752
B.772
C.802
D.852
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.720
B.752
C.802
D.852
考题
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为1 10,久期6.4。投资经理应( )。A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货( )手。A. 702
B. 752
C. 802
D. 852
考题
根据下面资料,回答下题。
某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。
一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.75%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。?A.8213.1
B.8373.4
C.8524.5
D.8651.3
考题
根据下面资料,回问题。
某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货()手。A、702B、752C、802D、852
考题
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A、34手B、33手C、36手D、32手
考题
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A、卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
考题
单选题假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为( )。[2018年12月真题]A
5.12%B
11.12%C
4.64%D
10.64%
考题
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A
34手B
33手C
36手D
32手
考题
单选题下列关于市场组合的说法中,错误的是( )。A
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B
市场组合的风险只有系统性风险C
市场组合的β系数为1D
市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
考题
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
考题
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券A
Ⅰ、ⅢB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题国内1年期利率为3%,日本1年期利率为0.8%,国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸,假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010,1年期远期合约价格为5.9510,依据利率平价理论,下列说法正确的是()A
日元升值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B
日元升值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C
日元贬值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D
日元贬值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
考题
多选题资产的β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。A某资产的β=0,说明该资产的系统风险为0B某资产的β0,说明此资产无风险C某资产的β=1,说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险D某资产的β1,说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
考题
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
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