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假设香港恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，该指数4个月期的期货价格为多少？（）。
参考答案和解析
平面假设
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考题
关于恒生指数的叙述，错误的是（ ）。A．恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日起编制公布、系统反映香港股票市场行情变动最有代表性和影响最大的指数B．它挑选了23种有代表性的上市股票为成分股，用加权平均法计算C．恒生指数具有基期选择恰当、成分股代表性强、计算频率高、指数连续性好等特点D．恒生指数于2006年2月提出改制，首次将N股纳入恒生指数成分股
考题
考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为()
A、381.16B、396.18C、401.24D、405.03
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
考题
关于香港恒生指数，下列描述正确的是（ ）。
A.恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日起编制公布、系统反映香港股票市场行情变动最有代表性和影响最大的指数
B.香港恒生指数成分股编制规则沿用37年，于2006年2月提出改制，首次将B股纳入恒生指数成分股
C.恒生指数的成分股是固定的
D.恒生指数将H股纳入恒指成分股，其编算方法为以流通市值调整计算，并为成分股设定20%的比重上限
考题
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。（恒指期货合约的乘数为50万港元，不计复利）。交易者认为存在期现套利机会，采用套利交易策略后，理论上可获利（ ）万港元。（不计手续费等费用）。A：4
B：2.275
C：2.881
D：2.875
考题
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点（恒生指数期货合约的乘数为50港元）。交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。3个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易()港元（不考虑交易费用）。A.亏损7600
B.盈利3800
C.亏损3800
D.盈利7600
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（ ）万港元。(不考虑交易费用)A. 2．875
B. 2．881
C. 2．275
D. 4
考题
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
考题
根据以下材料，回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。
交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（ ）万港元。(不考虑交易费用)A．2．875
B．2．881
C．2．275
D．4
考题
假设某机构持有一揽子股票组合， 市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。A. 20050
B. 20250
C. 19950
D. 20150
考题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
考题
关于恒生指数的叙述，正确的是（）。A、恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日起编制公布、系统反映香港股票市场行情变动最有代表性和影响最大的指数B、它挑选了33种有代表洼的上市股票为成分股用加权平均法：十算C、恒生指数具有基期选择恰当、成分股代表性强、计算频率高、指数连续性好等特点D、恒生指数于2006年2月提出改制，首次将股纳入恒生指数成分股
考题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
该远期合约的理论价格是（）。A、11250港元B、5050港元C、6200港元D、756200港元
考题
假如沪深300指数上涨的同时香港恒生指数上涨的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是（）。A、0.3B、0.5C、0.6D、0.4
考题
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A
20050B
20250C
19950D
20150
考题
单选题关于香港恒生指数，下列描述中正确的有（）。 Ⅰ.恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日起编制公布、系统反映香港股票市场行情变动最有代表性和影响最大的指数 Ⅱ.香港恒生指数成分股编制规则沿用了37年，于2006年2月提出改制，首次将B股纳入恒生指数成分股 Ⅲ.恒生指数的成分股是固定不变的 Ⅳ.恒生指数将H股纳入恒指成分股，其编算方法改为以流通市值调整计算，并为成分股设定15%的比重上限A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为每点50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。[2016年9月真题]A
20050B
20250C
19950D
20150
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