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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。()


参考答案

参考解析
解析:一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。
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考题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()。 A.减少;增加 B.增加;减少 C.增加;增加 D.减少;减少

考题 计算VaR的值的参数选择应注意的是(  )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长