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商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。
A.减少；增加
B.增加；减少
C.增加；增加
D.减少；减少
B.增加；减少
C.增加；增加
D.减少；减少
参考答案
参考解析
解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（ ）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
下列关于VaR的描述正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。A. 条件不足，无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
D. 两种方案计算出来的风险价值相同
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A:条件不足，无法判断
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:两种方案计算出来的风险价值相同
D:第一种方案计算出来的风险价值更大
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的描述正确的是（）。A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B、风险价值是用相对数表示的C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D、风险价值并非是指实际发生的最大损失E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
考题
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C
置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D
置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
判断题商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VAR)的置信水平。（ ）A
对B
错
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