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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
参考答案
参考解析
解析：。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。
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考题
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型
考题
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。A．线性概率模型B．Logit模型C．KPMGD．Probit模型
考题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A．CreditMetrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk+模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
考题
一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetriCs模型B．CreditPortfolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
考题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型
考题
目前最广泛应用的信用风险评分模型有（ ）。
Ⅰ.AP模型
Ⅱ.KPMG模型
Ⅲ.线性概率模型
Ⅳ.Probit模型
Ⅴ.线性辨别模型
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
考题
下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
考题
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
下列说法不正确的是（ ）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型
C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
考题
以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型
考题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
考题
单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A
Credit Metrics模型B
Credit Portfolio View模型C
Credit Risk+模型D
Credit Monitor模型
考题
单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A
信用风险计量模型B
信用风险量化模型C
信用监控模型D
信用风险组合模型
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