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由零息债券和普通的欧式看涨期权构成是感性分析来确定某家金融机构卖出一款结构化产品后所面临的风险。
构化产品的结构比较简单体现。（）
构化产品的结构比较简单体现。（）
参考答案
参考解析
解析：感性分析来确定某家金融机构卖出一款结构化产品后所面临的风险。构化产品的结构比较简单，由零息债券和普通的欧式看涨期权构成。
更多 “由零息债券和普通的欧式看涨期权构成是感性分析来确定某家金融机构卖出一款结构化产品后所面临的风险。 构化产品的结构比较简单体现。（） ” 相关考题
考题
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
表8—1某结构化产品基本特征
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
某款理财产品的基本特征如下表所示。
根据以上信息，回答97-100题。
这款产品可以分解为零息债券与（ ）。A.平值看涨期权多头
B.平值看涨期权空头
C.虚值看涨期权多头
D.虚值看涨期权空头
考题
根据下面资料，回答96-97题
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。
表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款
96 这是一款（ ）的结构化产品。A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)
B.参与型红利证
C.收益增强型
D.保本型
考题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（ ）。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
考题
根据下面资料，回答96-97题
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。
表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款
97关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
考题
某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A、欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B、欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C、欧式二元看涨期权（Digital Call）D、欧式二元看跌期权（Digital Put）
考题
Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
考题
结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A、卖出对应债券价格的看涨期权B、买入对应债券价格的看涨期权C、卖出对应债券价格的看跌期权D、买入对应债券价格的看跌期权
考题
关于两个期权组合类产品的说法错误的有（）A、相对于远期签约，其享受一个择价区间B、目前的期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合C、相对于纯粹一笔买入期权，该组合需要交期权费D、主要包括两种：外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合
考题
多选题Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。A如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利B如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会C如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利D无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
考题
单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A
欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B
欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C
欧式二元看涨期权（Digital Call）D
欧式二元看跌期权（Digital Put）
考题
单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A
卖出对应债券价格的看涨期权B
买入对应债券价格的看涨期权C
卖出对应债券价格的看跌期权D
买入对应债券价格的看跌期权
考题
多选题某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。A提高期权的行权价B降低期权的行权价C加入敲出条款D加入更低行权价的看跌期权空头
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