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某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。
- A、欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
- B、欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
- C、欧式二元看涨期权（Digital Call）
- D、欧式二元看跌期权（Digital Put）
参考答案
更多 “某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A、欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B、欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C、欧式二元看涨期权（Digital Call）D、欧式二元看跌期权（Digital Put）” 相关考题
考题
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
考题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（ ）。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
考题
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤St
B.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)
C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
D.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
考题
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A
欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB
欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C
美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD
美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
考题
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B
欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C
美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D
欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
考题
单选题某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A
欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B
欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C
欧式二元看涨期权（Digital Call）D
欧式二元看跌期权（Digital Put）
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