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收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
参考答案
参考解析
解析：收益率曲线曲度变化及策略如表6—4所示。表6—4收益率曲线曲度变化及策略
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考题
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。A. 投资者可以买入短期国债期货
B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C. 投资者可以卖出短期国债期货
D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
考题
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。
A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
考题
国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
考题
下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
考题
国债基差交易策略包括（ ）。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
考题
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。A、投资者可以买入短期国债期货
B、投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C、投资者可以卖出短期国债期货
D、投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
考题
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货
考题
国债期货跨期套利包括（）两种。
Ⅰ.国债期货买入套利
Ⅱ.国债期货卖出套利
Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ
考题
若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
A.卖出国债现货，买入国债期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
考题
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
考题
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货
考题
单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（ ）A
买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B
卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C
买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D
卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利
考题
多选题国债期货基差交易套利策略有（）。A买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利B卖出国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利C卖出国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利D买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利
考题
单选题如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A
进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B
进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C
卖出短期国债期货，买入长期国债期货D
买入短期国债期货，卖出长期国债期货
考题
单选题国债期货跨期套利包括()两种
I 国债期货买入套利
Ⅱ 国债期货卖出套利
Ⅲ “买入收益率曲线”套利
IV “卖出收益率曲线”套利A
I、II、IIIB
I、II、IVC
II、III、IVD
I、II
考题
多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24．50B
20．45C
16．37D
16．24
考题
单选题下列属于卖出国债基差的策略的是（）。A
买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B
买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利C
卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D
卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
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