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收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买人长短期限的国债期货。（ ）
参考答案
参考解析
解析：收益率曲线曲度变化及策略如表6—4所示。
表6—4收益率曲线曲度变化及策略
表6—4收益率曲线曲度变化及策略
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考题
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。A. 投资者可以买入短期国债期货
B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C. 投资者可以卖出短期国债期货
D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
考题
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。
A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
考题
国债基差交易策略包括（ ）。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
考题
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。A、投资者可以买入短期国债期货
B、投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C、投资者可以卖出短期国债期货
D、投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
考题
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货
考题
国债期货跨期套利包括（）两种。
Ⅰ.国债期货买入套利
Ⅱ.国债期货卖出套利
Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ
考题
若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
A.卖出国债现货，买入国债期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
考题
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货
考题
国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。A、卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货B、买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货C、买入100万元国债期货，同时买人100万元同月到期的股指期货D、卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
考题
假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A、买人期限较长的金融产品B、买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C、卖出期限较短的金融产品D、同时买入卖出期限不同的金融产品
考题
单选题若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A
买人国债现货和期货B
买人国债现货，卖出国债期货C
卖出国债现货和期货D
卖出国债现货，买入国债期货
考题
单选题假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A
买人期限较长的金融产品B
买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C
卖出期限较短的金融产品D
同时买入卖出期限不同的金融产品
考题
单选题如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A
进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B
进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C
卖出短期国债期货，买入长期国债期货D
买入短期国债期货，卖出长期国债期货
考题
单选题国债期货跨期套利包括()两种
I 国债期货买入套利
Ⅱ 国债期货卖出套利
Ⅲ “买入收益率曲线”套利
IV “卖出收益率曲线”套利A
I、II、IIIB
I、II、IVC
II、III、IVD
I、II
考题
多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24．50B
20．45C
16．37D
16．24
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