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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
A对
B错
参考答案
参考解析
略
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考题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。A．这个证券市场处于均衡状态B．这个证券市场不处于均衡状态C．证券A的单位系统风险补偿为0.05D．证券B的单位系统风险补偿为0.075
考题
证券市场线方程表明，在市场均衡时，( )。A．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等B．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额C．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数D．收益包含承担系统风险的补偿
考题
系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
考题
下列有关证券市场线表述正确的是( )。A．它只适用于有效证券组合B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C．证券市场线比资本市场线的前提窄D．反映了每单位整体风险的超额收益
考题
下列表述正确的是( )。A．证券市场线只适用于有效证券组合B．证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C．资本市场线比证券市场线的前提宽松D．证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益
考题
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
考题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05
Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
考题
下列选项中，不是切点证券组合T具有的经济意义的是（ ）。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券 组合T相同
C.期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿
D.当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
考题
以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。A:所有投资者拥有完全相同的有效边界
B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿
D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
考题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
I 这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05
Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、IV
D.Ⅱ、 Ⅲ、IV
考题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。
Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05
Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。A
证券市场线的斜率表示了系统风险程度B
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C
证券市场线比资本市场线的前提窄D
反映了每单位整体风险的超额收益
考题
单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A
在SML上方的点是被低估的资产B
投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C
CML能为均衡时的任意证券或组合定价D
市场组合应该包括经济中所有的风险资产
考题
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B
凡是有效组合，均没有非系统风险C
夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D
证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题下列有关证券市场线表述正确的是（ ）。A
证券市场线的斜率表示了系统风险程度B
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C
证券市场线比资本市场线的前提窄D
反映了每单位整体风险的超额收益
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