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监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A:及时性假设
B:相关性假设
C:准确性假设
D:全部性假设
B:相关性假设
C:准确性假设
D:全部性假设
参考答案
参考解析
解析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
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考题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
考题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C．商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据
考题
商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。()
此题为判断题(对，错)。
考题
商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失,计入操作风险资本。()
此题为判断题(对，错)。
考题
在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )A．正确B．错误
考题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A．及时性假设B．相关性假设C．准确性假设D．全部性假设
考题
下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C．商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E．任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
考题
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A．管理资本B．信用风险C．市场风险D．流动风险
考题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件．并证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精准性．A．及时性假设B．相关性假设C．准确性假设D．全部性假设
考题
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
考题
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
考题
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
考题
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本 B.信用风险
C.市场风险 D.流动风险
考题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（ ）。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、 潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部 数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数 据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操 作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估 方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
考题
高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A:内部操作风险计量系统B:内部操作风险识别系统C:内部操作风险控制系统D:内部操作风险监测系统
考题
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A:管理资本B:信用风险C:市场风险D:流动风险
考题
以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（）。A、商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量C、商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限
考题
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A、管理资本B、信用风险C、市场风险D、流动风险
考题
单选题监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A
及时性假设B
相关性假设C
准确性假设D
全部性假设
考题
多选题监管当局对操作风险的监管主要体现在（）A明确对操作风险的监管资本要求，将操作风险纳入监管范围B针对不同银行采取不同的监管措施，充分调动商业银行操作风险管理上的积极性C督促商业银行营造适宜的风险管理环境D督促商业银行建立操作风险管理框架
考题
单选题使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。A
违约风险模型和模型独立控制B
技术风险模型和模型独立预测C
系统风险模型和模型独立操作D
操作风险模型和模型独立验证
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