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110、在投资组合理论的分析框架下，有效投资组合与市场组合说的是一回事。
参考答案和解析
ABC 解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，即不是指单个资产的风险，也不是指投资组合收益的全部风险。
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考题
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B．以因素模型解释资本资产的定价C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间
考题
关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定D、切点投资组合与投资者的偏好相关
考题
切点投资组合的特征不包括（ ）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
切点投资组合的特征不包括( )。
A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
市场投资组合的特征不包括（ ）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合
B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好
C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
考题
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
考题
(2016年)切点投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B、可行投资组合集内部任意可行组合
C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
考题
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
考题
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
考题
切点投资组合的特征包括( )。 Ⅰ．它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ．有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 Ⅲ．切点投资组合完全由市场决定Ⅳ．切点投资组合完全与投资者的偏好有关A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
单选题市场投资组合具有的三个重要的特征是（ ）。Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合m与无风险资产的再组合Ⅲ.市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关Ⅳ.市场投资组合不完全由市场决定A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题A
它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B
有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C
切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D
切点投资组合与市场投资组合一致
考题
单选题引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A
切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B
有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C
切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D
切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
考题
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集右边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D
可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
单选题市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、所有投资者的期望相同A
IB
II、IIIC
I、II、IIID
I、III
考题
单选题关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A
有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B
市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C
资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D
每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
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