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1、在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。
参考答案和解析
期权价值为风险风险概率下期权到期价值的期望值按照无风险利率贴现后的现值
更多 “1、在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。” 相关考题
考题
二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C．投资者都是价格的接受者D．允许以无风险利率借入或贷出款项
考题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和l份以 该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1，无风险利率为每年4%。要求：(1)利用三期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格(保留四位小数)。股票期权的4期二叉树 序号 O 1 2 3 4 时间(年) 股票价格 买入期权价格 (2)执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?(3)A公司的普通股最近一年来交易价格变动较大，投资者确信一年后其价格将会有很大变化，但是不知道它是上涨还是下跌。基于投资者对该股票价格未来走势的预期，会构建一个什么样的简单期权策略?价格需要变动多少(精确到0.01元)，投资者的最初投资才能获利?
考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。
要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
考题
对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。
Ⅰ.市场投资没有交易成本
Ⅱ.投资者都是价格的接受者
Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项
Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二又树模型说法正确是（）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
考题
问答题假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者降低30％。无风险利率为每年4％。要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
考题
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A
单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B
在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C
在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D
在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
考题
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
考题
多选题二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C投资者都是价格的接受者D允许以无风险利率借入或贷出款项
考题
单选题BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。A
对数正态分布B
正态分布C
平均分布D
离散分布
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