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单选题
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
A
对数正态分布
B
正态分布
C
平均分布
D
离散分布
参考答案
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解析:
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考题
转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( ).A.股票现行价格可被自由买进或卖出B.期权是美式期权C.在期权到期日前,股票无股息支付D.股票的价格变动服从正态分布
考题
抽样分布中()。A如果总体服从正态分布,则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布,则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下,即使总体不服从正态分布,样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布,则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布,样本均值不一定不服从正态分布
考题
单选题假设总体服从均匀分布,从此总体中抽取容量为40的样本均值的抽样分布()。A
服从均匀分布B
近似服从正态分布C
不可能服从正态分布D
无法确定
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