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多选题
VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()
A
对历史数据的要求高,数据取样可能困难
B
计算复杂且需求的时间长
C
对IT资源要求高
D
对非线性的资产组合有失准确
E
存在厚尾问题
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考题
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是()A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快
考题
单选题在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是()A
历史模拟法B
方差-协方差法C
蒙特卡罗法
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