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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确
A
I
B
I、II、III
C
I、II、III、IV
D
I、III
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确A IB I、II、IIIC I、II、III、IVD I、III” 相关考题
考题
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C
蒙特卡洛模拟法计算量较大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A
参数法B
历史模拟法C
蒙特卡洛模拟法D
算术平均法
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