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多选题
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有(  )。
A

该投资者需要进行空头套期保值

B

该投资者应该卖出期货合约302份

C

现货价值亏损5194444元

D

期货合约盈利4832000元


参考答案

参考解析
解析: 为了避免股市下跌的风险,需要进行空头套期保值,应该卖出的期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=100000000/(3645×100)×1.1≈302(份)。当股市下跌后,现货价值亏损(3600-3430)÷3600×1.1×100000000=5194444(元)。期货合约盈利(3645-3485)×100×302=4832000(元)。
更多 “多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有(  )。A该投资者需要进行空头套期保值B该投资者应该卖出期货合约302份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元” 相关考题
考题 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。A.卖出期货合约134张B.买入期货合约134张C.卖出期货合约129张D.买入期货合约129张

考题 请根据以下内容回答 145~146 题9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3.86亿元,且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点,12月到期的期货合约为3800点。第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护,该基金须( )。A.卖出358B.买入358C.卖出429D.买入429

考题 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。A. 卖出131张期货合约 B. 买入131张期货合约 C. 卖出105张期货合约 D. 买入105张期货合约

考题 国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A.卖出期货合约266张 B.买入期货合约266张 C.卖出期货合约277张 D.买入期货合约277张

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的膘数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200 B.180 C.222 D.203

考题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。A.买进119张 B.卖出119张 C.买进157张 D.卖出157张

考题 国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出( )期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。A.99 B.146 C.155 D.159

考题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日的股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基数应( )期货合约进行套期保值。 A.买进119张 B.卖出119张 C.买进157张 D.卖出157张

考题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9 ,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 ( )张期货合约进行套期保值。A:买进119张? B:卖出119张? C:买进157张? D:卖出157张

考题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9 ,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 ( )张期货合约进行套期保值。A.买进119张 B.卖出119张 C.买进157张 D.卖出157张

考题 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值,沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。A.卖出期货合约131张 B.买入期货合约131张 C.卖出期货合约105张 D.买入期货合约105张

考题 9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202

考题 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明显,认为下跌可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值,其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8,假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( ) A.卖出131张期货合约 B.买入131张期货合约 C.卖出105张期货合约 D.入105张期货合约

考题 国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A、卖出期货合约266张 B、买入期货合约266张 C、卖出期货合约277张 D、买入期货合约277张

考题 投资者持有如下表所示的股票组合: 假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。 最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是( )。 A.上证 50 指数期货 B.沪深 300 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.上证 180 指数期货

考题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A 200B 180C 222D 202

考题 多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。A该投资者需要进行空头套期保值B该投资者应该卖出期货合约101份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A 140B 600C 20D 200

考题 多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有(  )。A该投资者需要进行卖出套期保值B该投资者应该卖出期货合约302份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元

考题 单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出( )份沪深300股指期货合约。A 110B 115C 117D 119

考题 单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1.8亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为1.2,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3600点,那么需要卖出()张期货合约才能使1.8亿元的股票组合得到有效保护。A 180000000/(3600×300)B 1.2×180000000/(3600×300)C 1.2×180000000/3600D 1.2×1800000001(36×300)

考题 单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点,那么需要卖出()期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A 99B 146C 155D 159

考题 单选题国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手,12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。A 132B 130C 119D 115

考题 多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有(  )。A该投资者需要进行空头套期保值B该投资者应该卖出期货合约302份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元

考题 单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A 200B 180C 222D 202

考题 单选题9月2日,国内某证券投资基金收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票,基金经理决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日般指盘中的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出( )手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。A 160B 172C 184D 196

考题 单选题8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日的股票指数为5 600点,而12月到期的期货合约为5 750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。A 买进119张B 卖出119张C 买进157张D 卖出157张