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单选题
决定美式期权到期期限的是()。
A
当前至到期日这段时间的利率
B
期权购买者
C
期权市场的波动率
D
期权有价值的概率
参考答案
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解析:
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考题
单选题假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议,该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后,市场利率普遍下降,则从当前该利率互换仓位来看,该银行面临的信用风险发生什么变化?()A
该银行面临着更高的信用风险B
该银行当前不存在信用风险C
该银行的信用风险没有发生变化D
该银行的信用风险降低了
考题
单选题针对抵押品的简单法,下面论述中错误的是()。A
简单法不使用估值折扣,用抵押品的风险权重代替交易对手B
简单法只能在银行账户中使用,不能在交易账户中使用C
简单法中,除非特殊情况下,风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%D
简单法中不接受抵押品的期限错配,切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
考题
单选题当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易,且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时,BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时,可以使用下列哪种模型?()A
远期利率协议模型B
利率互换模型C
期权模型D
期货模型
考题
单选题针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A
Delta法B
Delta-Gamma法C
Delta-Gamma-Vegga法D
全面重估法
考题
单选题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的()。A
当前重置价值B
远期重置价值C
剩余重置价值D
折现重置价值
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