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单选题
金融期权的主要风险指标Vega=( )。
A
期权价值变化/到期时间变化
B
到期时间变化/期权价值变化
C
期权价值变化/波动率的变化
D
波动率的变化/期权价值变化
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化” 相关考题
考题
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ.Garoma
Ⅱ.Vega
Ⅲ.Theta
Ⅳ.De1ta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
金融期权的主要风险指标Delta=( )。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
考题
不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化/期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化/期权价格变化C
期权价格变化/无风险利率变化D
无风险利率变化/期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险,一般而言可以采用()对冲场外股指奇异期权的Vega风险。A股指远期B股指互换C标准股指期权D波动率互换
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