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对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是（ ）。
ⅠGamma
ⅡVega
ⅢTheta
ⅣDelta

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

参考答案

参考解析
解析：Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，Delta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0）。
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